套利( spreads): 指同时买进和卖(mai)出两张不同种类的(de)期货合约.交易者买进(jin)自认为是"便宜的"合约,同时卖出那些"高价的"合约,从两合约价格间的变动关系中获.套期(qi)保值,是指企业为(wei)规避外汇风险、利率风险、商品价格(ge)风险.月份相同或相近原则 该(gai)原则要求投资者在进行套期保值(zhi)操作时,所选用期货合约的.
拓展资料
一、区块链(lian)的确是大势所趋,投资区块链可以(yi)从以下几个方面进行:1、进入区块链行业. 2、与区块链相半而生的是数字(zi)货币市场,各种(zhong)数字货币如比特币、以太坊、莱特(te)币等.
二、币圈合约能玩，但是币圈子不太推荐币(bi)圈新人玩合约，主要是小白没有经(jing)历过币圈的大起大落，心理承受能力有限。
做合约，首先心态要平稳(wen)，亏钱后不能像无头苍蝇一(yi)样，要学会复盘，总结教训(xun);其次，不能太贪，要懂得落袋为(wei)安;要懂得及时止损，不要逆势操作。第四，横盘时多看少动。找准变盘(pan)点位入场。有一个小(xiao)窍门，如果指数跌了很久，目前处于(yu)横盘期，指数一直跌下不去前低的点(dian)位，就意味着前低点是支撑位(wei)，这就是做多的机会;涨时(shi)也是，一直涨不过前高，就是做空(kong)的机会。
三(san)、套利亦称“利息套汇”。主要(yao)有两种形式：
(1) 不抛补套利。即利用两国资金市场的(de)利率差异，把短期资金从低利(li)率的市场调到高利率的市场投放(fang)，以获取利差收益。
(2) 抛(pao)补套利。即套利者(zhe)在把短期资金从甲地调到乙(yi)地套利的同时，利用远期外汇交易避(bi)免汇率变动的风险。套利活动会改变不同资金市(shi)场的供求关系，使各(ge)地短期资金的利(li)率趋于一致，使货币的近期汇率与远(yuan)期汇率的差价缩小，并使资金(jin)市场的利率差与外汇市场的汇率差价(jia)之间保持均衡，从而在(zai)客观上加强了国际(ji)金融市场的一体化。
期(qi)货合约到期时如果基差(cha)大于零投资者怎么套利据宗迹(ji)期货数据（一站式期货数据决策，提(ti)供期货基本面数据(ju)、资金数据、研报等）官方了解(jie)到：
期货(huo)套利的方法，就是利用不同市场(chang)、不同时间、不同品种之间(jian)的价格和走势差异，采取卖出高价、买(mai)入低价的方式从中赚取(qu)利差。可以分为：期现货套利、跨市(shi)场套利、跨品种套利、跨不同月(yue)份合约套利等等。
1、期现货套利。一般情况下，期(qi)货价格走势通常(chang)和现货保持一致，但是因为交割、仓储(chu)等需要额外费用，期货价格应该高于现(xian)货价格。但是期货又表现为未(wei)来预期价格，所(suo)以往往又存在价格背(bei)离的问题，就比如说某一商品现在供(gong)应偏紧，预期未来一段时间后(hou)会大幅好转，这样期货价(jia)格也可以小于现货价格。如果投资者(zhe)认为当前期货和现货价格(ge)走势背离比较严(yan)重，未来期货价格并不会下跌，就(jiu)可以通过卖出现货，购买期货合约(yue)进行套利；相反的(de)情况就反向操作。这就是(shi)一般所称的套期(qi)保值，也是期货(huo)市场存在的最根本原因(yin)。
2、跨市场套利。就是在不同的交易(yi)市场中套利，全球有很多大宗商(shang)品交易市场，其中又有很多交易标的(de)相同或者相似的商品(pin)，不同市场商品在价格走势上(shang)总体保持一致，但有(you)时候也会产生价格背离(li)，这就给套利者提供了机会。比如(ru)说，上海期货交易所的铜价远远高于(yu)伦敦市场，剥离(li)相关成本之后仍然又利差可赚(zuan)，而投资者预期两者比较将逐渐恢复到(dao)正常状态，那么(me)就可以选择买入伦铜而卖出沪(hu)铜的方法套利。
3、跨品种套(tao)利。就是不同品种期货合约价格涨(zhang)跌幅度出现背离，预期未(wei)来比价将回归正常，而采取的套(tao)利方法。期货市场(chang)中的关联品种很多，通(tong)过关联度不同又有(you)很多选择，最为明显(xian)的就是在价格具(ju)有此消彼长关系的商品中套利。比如(ru)豆粕和豆油，二者都是(shi)大豆压榨后的成品，而且大(da)豆压榨的利润是大豆和豆油卖价扣除成(cheng)本，在大豆价格一定的(de)时候，如果豆油价格较高，大豆压(ya)榨依然还有利润的(de)情况下就会增加(jia)压榨量，可能会造成市场(chang)上豆粕供大于求(qiu)，这样将会带来豆粕价(jia)格下跌。大豆油(you)和豆粕在价格此消彼长(chang)中，也为套利提供了机会。
期货合约如何做套利?套利: 指同时买(mai)进和卖出两张不同种类的期货合(he)约。套利一般可分为三(san)类：跨期套利、跨(kua)市套利和跨商品套利。1. 跨(kua)期套利是套利交易中最普遍的一种，是利用同一商品但不同交割月份(fen)之间正常价格差距出现异常变化时(shi)进行对冲而获利的，又可分为牛(niu)市套利(bull spread)和熊市(shi)套利(bear spread两种(zhong)形式。例如在进行牛市套(tao)利时，买入近期交割月份的金(jin)属合约，同时卖(mai)出远期交割月份的金属合约(yue)，希望近期合约价格上涨(zhang)幅度大于远期合约价格(ge)的上帐幅度；而熊市套利则相反，即卖(mai)出近期交割月份合约，买(mai)入远期交割月份合约，并期望远(yuan)期合约价格下跌幅度小于近期合(he)约的价格下跌幅度。2. 跨(kua)市套利是在不同交易所之间的套利(li)交易行为。当同一(yi)期货商品合约在两个或更多的(de)交易所进行交易(yi)时，由于区域间的(de)地理差别，各商品合约间存在一定的(de)价差关系。例如伦敦金属交易所(suo)(LME)与上海期货交易所(SHFE)都进行阴极(ji)铜的期货交易，每年两个(ge)市场间会出现几次价差(cha)超出正常范围的情况(kuang)，这为交易者的跨(kua)市套利提供了机会。例如当LME铜价低于SHFE时，交(jiao)易者可以在买入LME铜合约的同时(shi)，卖出SHFE的铜合约，待两个市(shi)场价格关系恢复(fu)正常时再将买卖合约对(dui)冲平仓并从中获利，反之亦然。在做跨市套利时应注意影(ying)响各市场价格差的几个因素，如运费(fei)、关税、汇率等。3. 跨商品套(tao)利指的是利用两种不同的、但相关联商(shang)品之间的价差进行交易(yi)。这两种商品之(zhi)间具有相互替代性或受同一供求因素(su)制约。跨商品套利的交易形式是(shi)同时买进和卖出相同交割月份但不(bu)同种类的商品期货合约。例(li)如金属之间、农产品(pin)之间、金属与能源之间等都可(ke)以进行套利交易。交易者之所以(yi)进行套利交易，主要是因为套利的风(feng)险较低，套利交易可以为避免始(shi)料未及的或因价格剧烈波动而引起(qi)的损失提供某种保护，但套利的盈(ying)利能力也较直接交易小。（南方财富网期货频道）（责任编(bian)辑：张宇）
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